파생상품 거래기 썸네일형 리스트형 [국내선물, 홍콩선물, 나스닥]25.4.7 또 하나의 블랙먼데이 4월 7일 KOSPI200은 313.52로 시작하며 전일대비 4.61% 급락하였다. 글을 작성하고 있는 2시57분 기준으로 고가는 315.3 저가는 309.62이다.워낙 큰 하락이라서 내일 증거금에 따른 추가 미수금 등이 필요할 것으로 보이며 별다른 저항선도 찾기 어려운 상태이다. 장기로 보면 코로나 23년 초, 21년 코로나 이후로 돌아간 상태이다. KOPSI200 328이 PBR 0.85였던 것을 감안하면 310의 PBR은 0.8로 저점 매수 시점이다. 현 변동성을 버틸 수 있다는 가정하에... 필자는 현상황을 버티기 위해서 오늘 10% 이상 급락한 홍콩 텐센트를 전량 매도하여 증거금을 납부할 생각이다. 버틸 수만 있다면 큰 기회이다. 풋을 더 매수해서 버티기를 지속할 계획이다.정석은 내일 반대매매.. 정신차려 보니 손절하기는 늦었고... 31일 KOSPI 200은 332.40으로 전일대비 3.08%하락했다. 시가 336.95 고가 337.16 저가 332.22이다. 하단 지지선을 깨고 내려가는 모양으로 조만간 손절 여부를 결정해야 할 중요한 타이밍이다. 그러나 장기로 보면 적극 매수 구간이다. 손절하기는 이미 늦었다. 엊그제 했어야지... 결국 하단 풋을 잔뜩 하고 장기 농성하기로 결정했다. 델타는 꿈의 40.지난 1월인가에도 이러다가 실려나갔었는데. 과연 이번에는 다를까? 다시 승부처에서 21일 KOSPI200은 355.18로 전일 대비 0.48% 상승하며 마감했다.시가353.58 저가351.73 고가 355.39로 바닥을 밀어올리면서 마무리했다.2월 19일 355.86을 고가로 해서 하락한 후 3월 11일 330.22 바닥을 확인하고 다시 돌파를 시도 중이다.급하게 오른 느낌이 있지만 분위기는 나쁘지 않은 편이다. PER는 12.78, PBR은 0.92로 아직 충분히 여력은 있어보인다. 현재 포지션은 델타가 14.98로 매우 급하게 되어있다. 코스피가 저평가 되어 있음에도 콜매도를 많이 해둔 상태로 10포인트 오를때마다 10계약씩 매수를 하는 등 열심히 수습중이나,360을 터치하는 순간 모든 것을 내려놓고 정리할 생각이다. 바닥이라고 확신할 수 있는가? 적극 대응해서 좋은 결과가 나온 적이 거의 없기 때문에 평소 매매는 최대한 패시브하게 하려고 한다. 그래서 사실 이번 하락장의 거센 파도를 그대로 맞았다. 그대로 맞은 결과는 주력 부대의 침몰마진콜을 받고 선물 12계약을 손절했다. 한계약당 30p *12 *25만원하니 9천만원이 나왔다. 문제는 손실이 아니라 예전처럼 쿨하게 하락장을 맞을 자신이 없다는 것이다. 현재 주가는 320.53 PBR은 .85로 적극매수 구간이지만 또 하락하지 않는다는 보장이 없으니 적극적으로 덤비기 어렵다. 결국 나는 또 이렇게 자금관리에 실패했다. kospi200은 역사적 지지선을 하향 이탈했다. 나는 290대에도 버틸 수 있는가? 계약수 38개는 다시 돌아올 수 있을까? 340이 다시 오면 가능할 수도 있겠다 HANG SENG Futures vs H-Share Futures 급등세를 뒤로하고 횡보를 지속하고 있는 홍콩 지수에서 어느정도 차익을 실현했다. 주로 항셍 선물을 거래했는데 다른 것을 보니 H-share는 조금 증거금이 저렴했다. 24년 10월 미래에셋 기준으로 항셍은 150,822HKD(2,560만원, 환율170원 가정), H-share는 56,259HKD(960만원)이다. 예수금이 작기 때문에 앞으로는 H-share를 거래하려고 한다. 이에 항셍과 H-share의 차이를 구성 종목을 기준으로 살펴봤다. HANG SENG FuturesHANG SENG Index를 기초로 한 선물 상품이다. HANG SENG Index는 전체 홍콩 주식시장을 대표하는 지수이며 Tencent, HSBC, AIA Group 등 다양한 산업에 걸친 주요 홍콩 기반 대기업들이 포함되어 .. 8월 만기 후기 8월 만기 당일은 조용하게 지나갔다.하지만 8월 동안 정말 크게 움직여서 지난 1년간 수익을 다 날려버렸다. 살아남은 데에 의의를 둬야겠다. 신용거래잔고는 많이 줄었으나 생각보다는 감소세가 커 보이지 않는다. 아직 프리미엄은 무척 비싼 편이다. 외가격 콜을 많이 매도했다. 그런데 이런 바닥에서 맞는 전략인지 모르겠다. [홍콩 항셍]쉬어가는 타이밍 폭락장에도 항셍은 생각보다 잘 버티고 있다. 역설적으로 이전에 이미 폭락해 있었기 때문일 것이다. 매력적인 가격이지만 지수 방향은 전혀 매력적이지 않다. 떠나는게 맞지 않나 하는 생각 뿐. 콜이나 매도하면서 버텨야 겠다. 성급한 확인 과정 8/5일 폭락장은 운좋게도 잘 방어했다. 심한 피해를 보긴 했지만 미리 사 놓은 풋옵션이 더 큰 피해를 막았다.현재 레벨은 빚을 지고라도 사야할 때이지만 아직 하락장이 끝났다고 확신하긴 어렵다.만기가 불과 3일 남은 장 중 옵션 프리미엄이 10을 넘어가는 일도 있었다. 싸진 하지만 예측은 무의미하다. 불과 3영업일만에 385에서 324까지 움직이는 변동성에서 무엇을 하겠는가? 만기까지 260이 될 수도 다시 385가 될 수도 있을 것이다. 하지만 신용잔고가 청산되었을 테니 385가 되긴 어려워보인다. 소소하게 콜이나 매도해야 겠다. 델타는 5.6 신중하지 못하게 선물 매수를 조금 했다. 이전 1 2 3 4 ··· 30 다음
