HTS로 퀀트투자 흉내내기2

HTS로 퀀트투자 흉내내기

 

어제는 종목선정 방법인 저 PER, PBR, PSR, EV/EBITDA를 이용한 종목선정 방법에 대해서 알아보았다. 하나금융투자 HTS 8400 조건검색 화면에서

• 최근결산 기준 PER하위 700종목,
• 최근 결산 기준 PBR 하위 700 종목,
• PSR 최근결산 하위 700종목,
• 최근결산 EV/EBITDA하위 700종목,
• 최근결산 기준 부채비율 하위 1420종목

으로 필터링해서 관심종목을 꾸렸다.

HTS 8400화면의 답답한 점은 각각의 종목에 재무비율 등을 볼 수 없다는 점인데, 관심종목에 대입하면 각 종목의 재무비율을 알아낼 수 있었다. 재무비율을 보니 위와 같은 기준으로 추리면 PER, PSR이 음수인 종목들도 추려졌던 것을 알 수 있다. 따라서 위의 방법을 사용한다면 음수 PER을 추리기 위해서 현재주가 적용 현재가 PER범위 0.1이상이라는 조건을 넣어야 한다.

 

7020 관심종목 화면에서 상단의 기본필드를 클릭하면 필드편집이라는 드롭다운 메뉴를 선택할 수 있는데, 거기에서 각종 재무지표를 다운받을 수 있었다. 단점이 있다면 관심종목은 200개만 선정이 가능하다는 것이었는데, 노동력을 투입하면 극복할 수 있었다.

거래소 전 종목을 하기에는 좀 부담스러워서 KOSPI200대상으로 관심종목을 추렸다. 관심종목 5개를 만든 끝에 종목을 추릴 수 있었다.

엑셀시트를 참고해 보면, PER, PBR, PSR기준으로 순위를 내고 각각 순위의 숫자를 더해서 작은 순서대로 나열했다. 위의 EV/EBITDA나 부채비율은 적용하지 않았다. 시트별로 전종목에 대해서, 자산 하위 종목에 대해서, PBR하위 종목에 대해서 순위를 내어 보았다.

 

종목은 다음과 같다.

전체
코드	종목명	PSR(배)	PBR(배)	PER(배)	PER순위	PBR순위	PSR순위	SCORE	RANK
200880	서연이화	0.14	0.29	2.92	13	20	26	0.017	1
084010	대한제강	0.11	0.26	4.8	44	10	13	0.015	2
082640	동양생명	0.11	0.36	4.41	36	42	13	0.011	3
017940	E1	0.1	0.26	6.08	77	10	10	0.010	4
002220	한일철강	0.27	0.21	4.19	32	4	78	0.009	5
004960	한신공영	0.09	0.5	2.29	11	112	6	0.008	6
000540	흥국화재	0.07	0.49	3.63	22	106	3	0.008	7
095720	웅진씽크빅	0.21	0.41	4.72	40	69	55	0.006	8
000370	한화손해보험	0.08	0.55	3.56	21	147	5	0.006	9
005960	동부건설	0.23	0.48	1.51	9	101	63	0.006	9
014280	금강공업	0.25	0.38	5.08	49	57	70	0.006	11
019440	세아특수강	0.21	0.41	5.38	55	69	55	0.006	12
014790	한라	0.14	0.53	3.7	25	132	26	0.005	13
012630	HDC	0.3	0.41	3.66	23	69	101	0.005	14
034220	LG디스플레이	0.26	0.47	3.67	24	95	74	0.005	14
004560	현대비앤지스틸	0.19	0.38	6.97	95	57	48	0.005	16
001430	세아베스틸	0.3	0.34	5.93	70	31	101	0.005	17
088350	한화생명	0.22	0.36	7.07	102	42	58	0.005	17
001200	유진투자증권	0.37	0.34	3.71	26	31	146	0.005	19
041650	상신브레이크	0.28	0.46	3.95	29	91	86	0.005	20
자산하위
코드	종목명	PSR(배)	PBR(배)	PER(배)	PER순위	PBR순위	PSR순위	SCORE	RANK
002220	한일철강	0.27	0.21	4.19	8	1	19	0.036	1
041650	상신브레이크	0.28	0.46	3.95	7	31	22	0.017	2
071090	하이스틸	0.27	0.42	6.73	23	26	19	0.015	3
023810	인팩	0.22	0.37	7.63	39	18	15	0.014	4
019180	티에이치엔	0.18	0.56	7.18	34	48	11	0.011	5
009160	SIMPAC	0.34	0.27	9.81	55	3	37	0.011	6
155660	DSR	0.37	0.49	5.34	12	35	50	0.010	7
006090	사조오양	0.29	0.61	3.78	6	66	25	0.010	7
011500	한농화성	0.26	0.56	7.15	33	48	18	0.010	9
092780	동양피스톤	0.18	0.63	5.53	16	72	11	0.010	9
004910	조광페인트	0.44	0.41	5.42	13	24	62	0.010	9
025820	이구산업	0.29	0.61	6.01	18	66	25	0.009	12
002920	유성기업	0.29	0.35	11.82	80	11	25	0.009	13
005750	대림B&Co	0.32	0.44	10.06	58	28	32	0.008	14
079660	사조해표	0.12	0.58	10.09	60	57	5	0.008	15
123700	SJM	0.58	0.35	7.01	27	11	86	0.008	16
100220	비상교육	0.61	0.36	5.82	17	15	93	0.008	17
014440	영보화학	0.58	0.53	2.94	2	40	86	0.008	18
003680	한성기업	0.1	0.54	12.51	84	43	3	0.008	19
007280	한국특수형강	0.15	0.85	4.51	9	115	8	0.008	20
PBR하위
코드	종목명	PSR(배)	PBR(배)	PER(배)	PER순위	PBR순위	PSR순위	SCORE	RANK
200880	서연이화	0.14	0.29	2.92	11	20	24	0.018	1
084010	대한제강	0.11	0.26	4.8	39	10	13	0.016	2
017940	E1	0.1	0.26	6.08	68	10	10	0.011	3
082640	동양생명	0.11	0.36	4.41	33	42	13	0.011	3
002220	한일철강	0.27	0.21	4.19	29	4	72	0.010	5
004960	한신공영	0.09	0.5	2.29	10	112	6	0.008	6
000540	흥국화재	0.07	0.49	3.63	20	106	3	0.008	7
095720	웅진씽크빅	0.21	0.41	4.72	36	69	51	0.006	8
014280	금강공업	0.25	0.38	5.08	44	57	64	0.006	9
005960	동부건설	0.23	0.48	1.51	8	101	59	0.006	10
019440	세아특수강	0.21	0.41	5.38	50	69	51	0.006	11
000370	한화손해보험	0.08	0.55	3.56	19	147	5	0.006	12
014790	한라	0.14	0.53	3.7	23	132	24	0.006	13
012630	HDC	0.3	0.41	3.66	21	69	92	0.005	14
001200	유진투자증권	0.37	0.34	3.71	24	31	130	0.005	15
088350	한화생명	0.22	0.36	7.07	89	42	54	0.005	15
034220	LG디스플레이	0.26	0.47	3.67	22	95	68	0.005	15
004560	현대비앤지스틸	0.19	0.38	6.97	83	57	45	0.005	15
001430	세아베스틸	0.3	0.34	5.93	63	31	92	0.005	19
001230	동국제강	0.14	0.25	10.53	160	8	24	0.005	20