부정적인 생각

흔히 생각대로 된다고 하지만 파생시장에서 부정적인 생각은 항상 해야 한다. 

개인적으로는 일어나지 않을 것이라고 생각했던 일이 반드시 발생한다는 징크스가 있다. 

채널의 상단을 뚫고 올라갔으니 이제 상승 추세가 시작된다고 보고 있지만 

278.39가 최저점으로 쌍바닥을 다시 만들수도 있다. 

 

Case1

현재 322.5에서 시장이 내게 시간을 줘서 현재 델타값인 11로 지속적으로 관리를 하면서 277.5까지 내려갔다고 하면 

 (322.5-277.5)*11*250000 = 123,750,000이다. 

 

Case2 

만기이후에 그랬던 것처럼 시장이 그냥 277.5로 내려간다면 

(322.5-277.5)*25*250000 = 281,250,000이다. 

하지만 지난번 만기때 선물을 지르면서 풋을 사두었기 때문에 손실폭은 160,000,000으로 제한된다. 

물론 윗부분 콜도 매도를 했다. 

 

현금이 좀 더 많으면 좀 더 저렴하게 운영할 텐데... 아쉽다. 

그냥 갭만 대충 매우고 다시 상승하면 좋겠다. 

아님 계속 횡보하거나

아직 하락에 대한 공포가 사라지지 않았다.