HTS로 퀀트투자 흉내내기3-코스닥

지난 글에서는 HTS로 퀀트투자 흉내를 내보았다. 그런데 생각보다 과거 데이터에 대입을 했을때 수익률이 별로 좋지 않은 것으로 나와있다. 잘 모르겠지만 해당 종목들이 아마도 최근 많이 조정을 받았기 때문에 그만큼 낮은 PER, PBR, PSR이 나왔을 것이고 수익률이 좋지 않은 것은 오히려 해당 종목이 선택될 수 있는 이유였다고 생각한다 혹은 그렇게 믿고 싶다. 앞으로 해당 종목들에 투자를 해보고 수익률을 보는 것도 재미있겠다고 생각한다.

 

수익률이 좋지 않은 이유로는 해당 종목이 KOSPI200 종목으로 소형주효과를 보지 못했기 때문일 수 있다는 생각도 들었다. 그래서 코스닥 종목을 대상으로 지난 글과 같은 작업을 해 보았다. 작업과정은 다음과 같다. 모든 종목의 재무비율을 받은 뒤, PER이 음수인 것을 제외했다. 그리고 저PER, PBR, PSR이 낮은 순서대로 순위를 내어 그 순위가 작은 순서대로 20개 종목을 1번째 리스트를 냈고, 임의로 자산 하위 300개를 뽑은 뒤, 순위를 내어 2번째 리스트를 냈고, 마지막으로 PBR이 낮은 순서대로 순위를 내 보았다.

PER 0이상
코드	종목명	PSR(배)	PBR(배)	PER(배)	PER순위	PBR순위	PSR순위	SCORE	RANK
015750	성우하이텍	0.19	0.25	4.06	27	4	31	62	1
005710	대원산업	0.16	0.44	3.66	22	30	20	72	2
043370	평화정공	0.23	0.42	2.41	9	24	41	74	3
019540	일지테크	0.32	0.23	2.78	12	2	65	79	4
067570	엔브이에이치코리아	0.17	0.35	5.86	58	12	24	94	5
037350	성도이엔지	0.25	0.46	3.88	25	36	47	108	6
012620	원일특강	0.18	0.41	6.16	68	22	26	116	7
090470	제이스텍	0.15	0.64	1.12	5	105	16	126	8
021320	KCC건설	0.11	0.45	6.71	82	32	13	127	9
066360	체리부로	0.18	0.64	2.8	13	105	26	144	10
065680	우주일렉트로	0.38	0.36	5.52	53	15	90	158	11
005160	동국산업	0.36	0.34	7.05	89	8	76	173	12
088910	동우팜투테이블	0.37	0.53	4.89	41	52	82	175	13
083450	GST	0.28	0.63	3.33	18	101	56	175	13
011560	세보엠이씨	0.16	0.69	4.39	31	129	20	180	15
017000	신원종합개발	0.23	0.69	3.11	17	129	41	187	16
024880	케이피에프	0.24	0.35	9.25	137	12	45	194	17
212560	네오오토	0.26	0.46	7.99	109	36	50	195	18
012700	리드코프	0.41	0.52	5.18	46	49	102	197	19
038010	제일테크노스	0.23	0.5	8.14	115	45	41	201	20
자산하위300
코드	종목명	PSR(배)	PBR(배)	PER(배)	PER순위	PBR순위	PSR순위	SCORE	RANK
187270	신화콘텍	0.52	0.55	4.22	4	5	36	45	1
079810	디이엔티	0.11	0.69	7.16	17	20	13	50	2
067010	이씨에스	0.51	0.65	10.8	42	13	35	90	3
008470	부스타	0.6	0.68	10.23	37	18	45	100	4
219130	타이거일렉	0.83	0.7	7.32	19	23	72	114	5
054410	케이피티유	0.94	0.74	5.84	8	28	81	117	6
187870	디바이스이엔지	0.38	1.1	5.81	7	86	27	120	7
045660	에이텍	0.63	1.02	5.22	6	63	53	122	8
037030	파워넷	0.3	1.17	5.21	5	101	21	127	9
042500	링네트	0.37	0.92	11.77	54	48	25	127	9
032280	삼일	0.37	0.53	17.04	100	3	25	128	11
071280	로체시스템즈	0.15	0.78	15.25	81	33	14	128	11
024940	PN풍년	0.34	0.67	15.96	90	16	23	129	13
128540	에코캡	0.4	0.92	12.38	57	48	28	133	14
115440	우리넷	0.75	0.76	11.22	48	30	64	142	15
221980	케이디켐	1	0.75	8.47	29	29	88	146	16
130500	GH신소재	0.6	0.58	16.42	94	9	45	148	17
264660	씨앤지하이테크	0.46	1.35	4.21	3	122	30	155	18
008370	원풍	0.62	0.57	16.92	97	8	50	155	18
045300	성우테크론	1.05	0.92	7.24	18	48	94	160	20
PBR하위300
코드	종목명	PSR(배)	PBR(배)	PER(배)	PER순위	PBR순위	PSR순위	SCORE	RANK
015750	성우하이텍	0.19	0.25	4.06	21	4	23	48	1
005710	대원산업	0.16	0.44	3.66	17	30	13	60	2
019540	일지테크	0.32	0.23	2.78	11	2	49	62	3
043370	평화정공	0.23	0.42	2.41	9	24	33	66	4
067570	엔브이에이치코리아	0.17	0.35	5.86	43	12	16	71	5
012620	원일특강	0.18	0.41	6.16	50	22	18	90	6
037350	성도이엔지	0.25	0.46	3.88	19	36	39	94	7
021320	KCC건설	0.11	0.45	6.71	59	32	7	98	8
090470	제이스텍	0.15	0.64	1.12	5	105	10	120	9
065680	우주일렉트로	0.38	0.36	5.52	39	15	68	122	10
005160	동국산업	0.36	0.34	7.05	62	8	56	126	11
066360	체리부로	0.18	0.64	2.8	12	105	18	135	12
024880	케이피에프	0.24	0.35	9.25	92	12	37	141	13
088910	동우팜투테이블	0.37	0.53	4.89	29	52	62	143	14
212560	네오오토	0.26	0.46	7.99	74	36	41	151	15
038010	제일테크노스	0.23	0.5	8.14	78	45	33	156	16
012700	리드코프	0.41	0.52	5.18	33	49	77	159	17
083450	GST	0.28	0.63	3.33	15	101	46	162	18
011560	세보엠이씨	0.16	0.69	4.39	24	129	13	166	19
017000	신원종합개발	0.23	0.69	3.11	14	129	33	176	20

PBR이 낮은 순서로 3번째 리스트를 만들었는데 PER 0이상인 리스트와 큰 차이가 없었던 것 같다. 자산이 작은 종목들이 확실히 수익률이 좋았음을 알 수 있다.

PER0이상

자산하위300

PBR하위300

 

위 방법에서 비슷한 업종의 종목이 몰릴 수 있다는 점이 걸린다. 업종별로 순위를 내어 포트폴리오를 만들어보면 어떨까 하는 생각을 해본다. 다음 글에서는 해당 방법으로 목록을 뽑아볼 생각이다.